前回、損幅と利幅を各々変化させて、損小利大が有効か検証した。
結果として損小利大は悪く、損大利中が良い結果になった。
今回は、損小利大にトレンド要素を追加して検証した。
前回検証結果まとめ
前回の検証結果が下図です↓
一番良い結果
損切り -200pips 利食い 100pips
損益率0.5
一番悪い結果
損切り -60pips 利食い 200pips
損益率 3.3
損小利大の結果は悪く、損大利中が結果が良かった
という結果が出た。
トレンド要素を追加して検証
今回の検証は、
前提条件は前回と同じで
トレンド判定のための条件を追加する
検証条件
【期間】 ： 2013年1月～2019年5月(6年5ヶ月分)
【通貨ペア】：ユーロドル
【スプレッド】：1pips
【エントリー条件】
毎日21時に買いでエントリーする
【決済条件】
指値or逆指値にかかったら決済
【トレンド判定のために追加する条件】
終値が25日移動平均線と10日移動平均線の上にあるときだけ買いエントリーする
トレンド判定のために2本の移動平均線（25.10）をフィルターとして使った
これで大きなトレンドに逆らわないエントリーが出来ると考えた。
検証結果
前回の結果のうち、上位と下位５組み合わせを再検証した。
上位５組み合わせ
（損切り-200・利食い100/-200・60/-200・40/-100・100/-10・100）
下位５組み合わせ
（損切り-60・利食い200/-60・100/-100・200/-100・20/-100・60）
トレンド判定を入れたためにエントリが減り、
トレード回数が2000回から750回へ減った。
その分のスプレッド（-1250pips）を考慮した結果が下図である
結果が改善したものは青、悪化したものは赤で示した
検証１０ペアのうち、改善３ペア、悪化７ペアとなった。
平均-1400pips結果が悪化した。
２本の移動平均線でのトレンドフィルターを入れても効果はなっかた。
というより、トレンドを入れることで結果が悪化した。
結論
トレンドが出ているときに損小利大を狙っても勝てない！！
ただし、機械的エントリーの場合。
ではFXで勝つことは出来ないのだろうか?
機械的にシステムトレードしてたらpipsだけ見ると勝てないと思う。
いわゆる、聖杯探しがこれに当たる。
もしそれで勝てるなら、世の中の富は一人の人間が握ってしまうことになる。
では勝てないのか?
エントリーを裁量で見極めて、
Lotの建て方に戦略を持てば勝機はある
と思います。
次回はもう少し複雑なルールの検証をしていきたいと思います。
コメント