良く相場で言われることに損小利大があります
小さい損で切って、大きく伸ばす
果たしてこれは正しいのでしょうか?
検証してみました。
検証方法
Forex Testerという検証ソフトを使って検証します。
過去の為替の値動きが再現できるソフトです。
検証条件
【期間】 ： 2013年1月～2019年5月(6年5ヶ月分)
【通貨ペア】：ユーロドル
【スプレッド】：1pips
【エントリー条件】
毎日21時に買いでエントリーする
【決済条件】
指値or逆指値にかかったら決済
指値、逆指値の値を変化させて結果を見る。
変化させる値は以下の通り
指値(利食い) → 20・40・60・100・200
逆指値（損切り）→ -10・-20・-60・-100.-200
検証結果
6年5ヶ月で約2000回トレードした結果、
以下のようになった
一番良い結果
損切り -200pips 利食い 100pips
損益率0.5
一番悪い結果
損切り -60pips 利食い 200pips
損益率 3.3
平均
損切りは-200設定した時が一番平均獲得が多かった
利食いは100pips設定した時が一番平均獲得が多く
考察
損小利大が正しいのであれば、
損切り-10pip
利食い 200pips
損益率 20
が一番結果が良くなるかと思ったが、
実際は
損切り -200pips
利食い 100pips
損益率0.5
という損大利中が一番良かった。
逆の損中利大は成績が悪い傾向にあった。
損失傾向
損失は極端に小さくするか、大きくするかの
どちらかが成績が良く
半端な損失は悪い傾向にある
利益傾向
利益は損失と逆で、ほどほどに取っておくと良く
極端に小さかったり大きかったりすると悪い傾向があった
25パターンの組み合わせのうち利益が残ったのは
わずか4パターンのみ（16％）
そもそも、無裁量で機械的にトレードしても
利益はほとんど出ないことが分かった。
(スプレッドで削られる）
機械的エントリーで損小利大は無意味だと判明した。
むしろ
損失を多くとり、ほどほどの利益を確定する方が利が残りやすい結果となった。
結論
損小利大で機械的にエントリーしても利益は残らない
損大利中が結果が良い
上記の事から、損小利大が無意味といえそうだが
果たしてそうなのだろうか？
これはエントリーは
”毎日21時に自動エントリー”としている
つまり、損小利大の前提条件が抜け落ちている
その前提条件とはトレンドである
損を小さく利を伸ばすのだから、
トレンド相場に強いはずである
次回はトレンドを取り入れた損小利大トレードの検証をしようと思う。
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