検証:損小利大は本当なのか?嘘なのか?利幅損幅を変えて検証

トレード

 

良く相場で言われることに損小利大があります

 

小さい損で切って、大きく伸ばす

 

果たしてこれは正しいのでしょうか?

 

検証してみました。

 

検証方法

 

Forex Testerという検証ソフトを使って検証します。

過去の為替の値動きが再現できるソフトです。

 

検証条件

 

【期間】 : 2013年1月~2019年5月(6年5ヶ月分)

 

【通貨ペア】:ユーロドル

 

【スプレッド】:1pips

 

【エントリー条件】

 

毎日21時に買いでエントリーする

 

【決済条件】

 

指値or逆指値にかかったら決済

指値、逆指値の値を変化させて結果を見る。

 

変化させる値は以下の通り

指値(利食い) → 20・40・60・100・200

逆指値(損切り)→ -10・-20・-60・-100.-200

 

検証結果

 

6年5ヶ月で約2000回トレードした結果、

以下のようになった

 

検証結果の表

 

一番良い結果

損切り -200pips  利食い 100pips

損益率0.5

一番悪い結果

損切り -60pips   利食い 200pips

損益率 3.3

平均

損切りは-200設定した時が一番平均獲得が多かった

利食いは100pips設定した時が一番平均獲得が多く

考察

 

損小利大が正しいのであれば、

損切り-10pip

利食い 200pips

損益率 20

が一番結果が良くなるかと思ったが、

 

実際は

損切り -200pips

利食い 100pips

損益率0.5

という損大利中が一番良かった。

 

逆の損中利大は成績が悪い傾向にあった。

 

損失傾向

 

損失は極端に小さくするか、大きくするかの

どちらかが成績が良く

半端な損失は悪い傾向にある

 

利益傾向

 

利益は損失と逆で、ほどほどに取っておくと良く

極端に小さかったり大きかったりすると悪い傾向があった

 


 

25パターンの組み合わせのうち利益が残ったのは

わずか4パターンのみ(16%)

 

そもそも、無裁量で機械的にトレードしても

利益はほとんど出ないことが分かった。

(スプレッドで削られる)

 

機械的エントリーで損小利大は無意味だと判明した。

 

むしろ

損失を多くとり、ほどほどの利益を確定する方が利が残りやすい結果となった。

 

結論

 

 

損小利大で機械的にエントリーしても利益は残らない

損大利中が結果が良い

 

 

上記の事から、損小利大が無意味といえそうだが

果たしてそうなのだろうか?

 

これはエントリーは

”毎日21時に自動エントリー”としている

 

つまり、損小利大の前提条件が抜け落ちている

 

その前提条件とはトレンドである

 

損を小さく利を伸ばすのだから、

トレンド相場に強いはずである

 

次回はトレンドを取り入れた損小利大トレードの検証をしようと思う。

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