良く相場で言われることに損小利大があります
小さい損で切って、大きく伸ばす
果たしてこれは正しいのでしょうか?
検証してみました。
検証方法
Forex Testerという検証ソフトを使って検証します。
過去の為替の値動きが再現できるソフトです。
検証条件
【期間】 : 2013年1月~2019年5月(6年5ヶ月分)
【通貨ペア】:ユーロドル
【スプレッド】:1pips
【エントリー条件】
毎日21時に買いでエントリーする
【決済条件】
指値or逆指値にかかったら決済
指値、逆指値の値を変化させて結果を見る。
変化させる値は以下の通り
指値(利食い) → 20・40・60・100・200
逆指値(損切り)→ -10・-20・-60・-100.-200
検証結果
6年5ヶ月で約2000回トレードした結果、
以下のようになった
一番良い結果
損切り -200pips 利食い 100pips
損益率0.5
一番悪い結果
損切り -60pips 利食い 200pips
損益率 3.3
平均
損切りは-200設定した時が一番平均獲得が多かった
利食いは100pips設定した時が一番平均獲得が多く
考察
損小利大が正しいのであれば、
損切り-10pip
利食い 200pips
損益率 20
が一番結果が良くなるかと思ったが、
実際は
損切り -200pips
利食い 100pips
損益率0.5
という損大利中が一番良かった。
逆の損中利大は成績が悪い傾向にあった。
損失傾向
損失は極端に小さくするか、大きくするかの
どちらかが成績が良く
半端な損失は悪い傾向にある
利益傾向
利益は損失と逆で、ほどほどに取っておくと良く
極端に小さかったり大きかったりすると悪い傾向があった
25パターンの組み合わせのうち利益が残ったのは
わずか4パターンのみ(16%)
そもそも、無裁量で機械的にトレードしても
利益はほとんど出ないことが分かった。
(スプレッドで削られる)
機械的エントリーで損小利大は無意味だと判明した。
むしろ
損失を多くとり、ほどほどの利益を確定する方が利が残りやすい結果となった。
結論
損小利大で機械的にエントリーしても利益は残らない
損大利中が結果が良い
上記の事から、損小利大が無意味といえそうだが
果たしてそうなのだろうか?
これはエントリーは
”毎日21時に自動エントリー”としている
つまり、損小利大の前提条件が抜け落ちている
その前提条件とはトレンドである
損を小さく利を伸ばすのだから、
トレンド相場に強いはずである
次回はトレンドを取り入れた損小利大トレードの検証をしようと思う。
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